Der berufsbegleitende Masterstudiengang Risikomanagement für Finanzdienstleister ist konsequent in inhaltlich abgeschlossene Bausteine bzw. Module unterteilt. Aufgrund der modularen Struktur bestehen hohe Wahl- und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten: je nach Bedarf entscheiden Weiterbildungsinteressierte über den angestrebten Abschluss, die Dauer und die Inhalte der Weiterbildung.

Neben dem Master of Science-Studienabschluss sind das Diploma of Advanced Studies (DAS), das Certificate of Advanced Studies (CAS) und das Weiterbildungsmodul möglich. Weitere Informationen zum Zertifikatsstudium im Bereich Risikomanagement finden sich auch in dem Übersichtsdokument Hinweise zum Zertifkatsstudium.

Diploma of Advanced Studies (DAS):
Modellierung im Risikomanagement

Mit dem Diploma "Modellierung im Risikomanagement" erlangen Sie wichtige Kenntnisse über die Anwendung mathematisch-statistischer Werkzeuge zur Modellierung und Bewertung von Risiken. Zur individuellen Vertiefung wählen Sie zwei weitere Module aus dem Angebot des Masterstudiengangs Risikomanagement für Finanzdienstleister frei aus.

Quantitative Methoden

  • Erarbeitung grundlegender Methoden der Angewandten Statistik: Lage- und Streuungsmaße, Verteilungsfunktionen, Korrelation, Regression, Wahrscheinlichkeitsmodelle, Zufallsvariablen und ihre Verteilung, Erwartungswert, Varianz und Kovarianz, Gesetz der Großen Zahlen und zentraler Grenzwertsatz, Abhängigkeitsmaße, multivariate Normalverteilung, statistische Schätz- und Testverfahren, Konfidenzintervalle

Monte Carlo Methoden

  • Simulationstechniken für die Modellierung und Bewertung von Risiken. Insbesondere:
  • Standard-Zufallszahlen
  • Erzeugung von Zufallszahlen mit vorgegebener Verteilung
  • Erzeugung von Zufallsvektoren mit mehrdimensionaler Struktur (multivariate Normalverteilung, Copulas)
  • interne Unternehmensmodelle

Quantitatives Risikomanagement

  • Erarbeitung der Prinzipien eines Risikomanagements auf statistisch-methodischer Grundlage:
  • Ruinwahrscheinlichkeiten
  • empirische Bestimmung von Risikomaßen und Risikokennzahlen
  • mathematische Grundlagen von Eigenmittelanforderungen nach Basel II/III und Solvency II
  • Korrelation und Diversifikation
  • mathematische Methoden der Risikokapitalallokation

Für weiterführende Informationen zu Inhalten, Zugang und Anmeldung sprechen Sie einfach mit der rechts genannten Ansprechpartnerin der Universität.


Informationen

Dauer
1,5 Jahre
Kosten
4.500 EUR
Rhythmus
jährlich

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