Der berufsbegleitende Masterstudiengang Risikomanagement für Finanzdienstleister ist konsequent in inhaltlich abgeschlossene Bausteine bzw. Module unterteilt. Aufgrund der modularen Struktur bestehen hohe Wahl- und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten: je nach Bedarf entscheiden Weiterbildungsinteressierte über den angestrebten Abschluss, die Dauer und die Inhalte der Weiterbildung.

Neben dem Master of Science-Studienabschluss sind das Diploma of Advanced Studies (DAS), das Certificate of Advanced Studies (CAS) und das Weiterbildungsmodul möglich. Weitere Informationen zum Zertifikatsstudium im Bereich Risikomanagement finden sich auch in dem Übersichtsdokument Hinweise zum Zertifkatsstudium.

Diploma of Advanced Studies (DAS):
Prozesse im Risikomanagement

Mit dem Diploma "Prozesse im Risikomanagement" erwerben Sie eine Kombination aus mathematisch-statistischen sowie ökonomischen und juristischen Methoden zur Bewertung von Risiken. Zur individuellen Vertiefung wählen Sie zwei weitere Module aus dem Angebot des Masterstudiengangs Risikomanagement für Finanzdienstleister frei aus.

Alle Infos zu diesem DAS als PDF

Qualitatives Risikomanagement und Behavioural Finance

  • Prinzipien eines Risikomanagements auf ökonomisch-methodischer und juristischer Grundlage
  • Aufsichtsrechtliche Vorgaben nach Basel III bzw. Solvency II
  • Grundsätze einer Corporate Governance
  • ausgewählte Aspekte der Risikoanalyse und -steuerung
  • Prinzipien eines integrierten Risikomanagements sowie aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen
  • Bedeutung verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse für das Risikomanagement
  • typische Präferenzstrukturen und Verhaltensmuster von Individuen in Entscheidungssituationen
  • Konsequenzen für das bank- und versicherungsbetriebliche Risikomanagement

Ausfallrisiko und Rating

  • wesentliche Aspekte des Managements von Ausfallrisiken, insbesondere Kreditrisiken
  • Modellierungsverfahren für Einzel- und Portfoliokreditrisiken
  • Kreditderivate
  • Ratingverfahren
  • regulatorisches Umfeld (Basel II/III, Solvency II)
  • Rolle von Ratingagenturen in diesem Kontext

Quantitatives Risikomanagement

  • Erarbeitung der Prinzipien eines Risikomanagements auf statistisch-methodischer Grundlage:
  • Ruinwahrscheinlichkeiten
  • empirische Bestimmung von Risikomaßen und Risikokennzahlen
  • mathematische Grundlagen von Eigenmittelanforderungen nach Basel II/III und Solvency II
  • Korrelation und Diversifikation
  • mathematische Methoden der Risikokapitalallokation

Für weiterführende Informationen zu Inhalten, Zugang und Anmeldung sprechen Sie einfach mit der rechts genannten Ansprechpartnerin der Universität.


Informationen

Dauer
1,5 Jahre
Kosten
4.500 EUR
Rhythmus
jährlich

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